Vista: IE

Das kann man IIRC gar nicht einstellen, da der IE die Windows-Einstellungen verwendet. Du kannst das umgehen, indem du mit der rechten Maustaste auf das Vorschaubild klickst und dort "Ziel speichern unter..." auswählst.
Sonst probier doch mal einen anderen Browser, beim Firefox zum Beispiel kann man für jeden Dateityp explizit festlegen, was damit gemacht werden soll (Öffnen mit einem bestimmten Programm, auf Festplatte speichern, jedesmal nachfragen). 

Doch, das geht. Am Anfang ging es ohne Probleme. Nur ich war so blöd und habe ein kleines Häckchen bei dem Popupmenü weggenommen. In den Optionen finde ich es aber nicht wieder...
Aus verschiedenen Gründen brauche ich leider ab und zu den IE...

Ah, OK, das meinst du. Dann geh mal im Windows-Explorer (nicht IE!) auf Extras->Ordneroptionen. Dort unter Dateitypen den Dateityp auswählen, bei dem das Problem auftritt. Auf Erweitert klicken. Dort ein Häkchen setzen bei "Öffnen nach dem Download bestätigen".
So funktioniert es zumindest unter XP, könnte bei Vista etwas anders aussehen. Da sind die Ordneroptionen evtl. unter "Organisieren" zu finden, oder du musst die Menüleiste einblenden (Alt-Taste gedrückt halten) 

hm, das gibts leider nicht unter vista.... Ne andere Idee vllt?

Starte mal "Hilfe und Support" und gib "Datei öffnen mit" ein - ein Ergebnis davon ist: (Bild)

Die Möglichkeiten zum Zuordnen der unterschiedlichen Aktionen sind nur an anderer Stelle zu finden.
 

Dort gibt es aber scheinbar die angesprochene Option nicht (zumindest habe ich die dort nicht finden können). Es gibt aber Programme, mit denen man das erledigen kann. Mit extman z.B. (http://download.softwareload.de/ExtMan/55089) bekommt man die von XP bekannten Optionen wieder.

Alles auf Anfang.:

IE7 : Extras , Internetoptionen , Erweitert     , Zurücksetzen
Internetoptionen , AddOns : entsprechende Programme ggf (wieder) aktivieren ..