Hallo zusammen,
ist zwar etwas verspätet, aber besser als nie und andere mit dem gleichen Problem werden sich sicherlich freuen, dass es doch ne Lösung dafür gibt. 
Mit nem einfachen Trick in den Einstellungen bei GMX:
GMX Homepage - Mein GMX - E-Mail - Optionen - Spamschutz - Einstellungen
Einfach ganz runter scrollen, dort einstellen, dass die Spam-Mails in den Posteingang gehen sollen, mit dem Betreffzusatz "*** GMX Spamverdacht ***".
So viel zum 1. Streich.
Das allein genügt jedoch noch nicht, um den "Spamordner" zu übernehmen:
Dazu einfach in der Windows Mail Konfiguration auf Extras-->Nachrichtenregeln-->E-Mail...
einen Filter erstellen, der alle Mails, die im Betreff "*** GMX Spamverdacht ***" enthalten in den Ordner "Spamverdacht" zu verschieben (diesen natürlich vorher anlegen).
Hoffe, ich konnte weiter helfen.