Download von Programmen aus dem Internet

Hallo.
Mein Problem ist folgendes. Wenn ich ein Programm aus dem Internet runterlade, bekomme ich auch das komplette Procedere - bis zu:" Datei speichern". Dann wähle ich den Ordner aus, wohin ich die Datei haben will. Es wird auch angezeigt, daß der Download ausgeführt wird. Nach dessen Ende verschwindet aber die Anzeige. Es kommt keine  Installations-routine.  Auch findet sich die Datei nicht im gewählten oder in einem anderen Ordner wieder. Wie kann ich das Problem beheben?
Ich habe XP Home SP2 mit Internetexplorer. Als Provider AOL mit Internetsecurity G Data Antivirenkit und die Freeware Zonealarm als Firewall. Pc: Medion 8383.
Meiner Meinung nach ist das Problem aufgetaucht, als ich Zonealarm und TuneUp Utilities 2004 installiert habe.
Im Voraus vielen Dank für Eure Mühe
Ratloskerl