Proxy-Einstellungen und O² Surf-Stick

Vier Netzbetreiber -> Sieh Dir die vier Karten der UMTS-Netzabdeckung an dem von Dir gewollten Ort an und stelle fest welches Netz dort mit HSDPA / HSUPA genutzt werden kann.
. http://www.hsdpa-umts-verfuegbarkeit.de/?gclid=CLOvq4L7raUCFc0g3wodZ2h9Xw

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) -> http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System

Beschaff Dir dann die entsprechende Hardware und surfe zu den jeweiligen Bedingungen der Anbieter (Anbieter gibt es mehr als Netze).
Einen O2-Stick machst Du nicht zum Rennpferd, da O2 sein Netz noch nicht besonders gut ausgebaut hat.

"Proxy-Server verweigert die Verbindung" - ?? eine Angelegenheit des bisher geschlossenen Vertrages und der tatsächlichen Nutzung des Zuganges?? ??
Oder wird auch bei Nutzung anderer Browser eine solche (oder ähnliche) Fehlermeldung ausgegeben?

neh nur ´bei Mozilla Firefox erst hatte ich FireFox v1.0
und jetzt habe ich Mozilla FireFox v4.0 beta 7

... und warum mußt Du Beta-Versionen testen? Die aktuell gebräuchliche Version ist m.E. 3.6.12 - wie sieht es damit aus?
Ist ja nicht jeder ein "Tester"... 
Ansonsten mußt Du warten bis ein neuer Zufallskandidat mit Firefox 4.0 einfliegt und über seine Probleme berichtet.